【内容提要】黑河是对俄贸易的桥头堡，是沿边开放带的重要口岸，其对俄贸易的影响因素对于沿边开放带对俄贸易的创新模式研究具有很强的代表性意义。本文通过灰色理论GM模型分析，得出影响黑河对俄进出口贸易的重要因素是制度和黑河地区的经济发展水平。从黑河的实际看，要获得对俄贸易的长足发展，应从制度创新和增强自身经济实力入手，充分发挥边境地区政府的作用，加强中俄两国地方政府之间的沟通协调，切实解决双方在合作过程中存在的意识形态、资金实力、合作机制和金融服务便利化等方面的问题，从而形成贸易增长与城市整体经济实力相互促进的良性循环。

　　【关键词】黑河;对俄贸易;影响因素;实证分析

　　【基金项目】国家社科基金项目《东北老工业基地振兴与俄罗斯远东开发联动效应研究》(项目编号：11BJY067)。

　　【作者简介】于慧玲，黑河学院经济管理系教授；徐海，黑河学院经济管理系助教。

　　一 引言 

　　黑龙江省黑河市与阿穆尔州首府布拉戈维申斯克市隔江相望，是中俄边境最早开展边境旅游和边民互市贸易的城市。作为沿边开放带的重要口岸，黑河在对俄贸易上具有明显的地缘优势，但双方进出口贸易状况并不理想。以往研究黑河对俄贸易的相关文献，大多采用定性分析的方法，采用定量分析的文献很少。针对这种情况，有必要创新性地采用灰色理论方法对其进行量化分析，找出影响黑河对俄贸易发展的关键性因素，为沿边开放带对俄贸易的模式创新提供政策参考和决策依据。

　　黑河对俄进出口贸易影响因素除了黑河与俄罗斯阿穆尔州的地区发展水平、固定资产投资额、居民消费水平和汇率以外，还有政策、文化等方面。这些因素通过定性分析可以得出，但各种因素对双方贸易的影响方向和影响程度无法判断，本文通过相关系数聚类分析进行变量剔除，然后进行模型检验，最后应用剔除后的变量模型进行科学分析，并得出相关结论。

　　二 模型建立及数据说明 

　　（一）模型建立 

　　影响黑河对俄贸易的因素有本地区的经济水平、俄罗斯阿穆尔州的经济发展水平、汇率、本地财政支出、商品零售价格指数、经济制度、年末城乡储蓄存款余额、产业结构等。

　　在建立灰色理论GM模型前，先要对影响黑河对俄罗斯进出口的各类因素进行灰色关联度分析，确定哪些变量与黑河对俄进出口的关联程度最高，找出其中最重要的影响因素。确定关键因素以后，建立GM(1,N)模型。GM(1,N)灰色模型表示1阶的N个变量的微分方程。本文通过相关系数聚类分析，确定黑河GDP和黑河本地经济制度因素是影响黑河对俄贸易总额的重要因素，从而运用灰色理论模型进行贸易预测，验证其准确性，并得出结论。

　　设表示从1998年开始第k年的对俄贸易总额，生成对俄贸易总额的原始时间序列，将其进行一次累加（1-AGO），生成新数列：。

　　1.GM(1,1)模型

　　GM(1,1)模型是指1阶的一个变量的微分方程预测模型，其白化形式为

　　2.GM(1,3)模型

　　经过灰色关联度分析后，选取黑河对俄进出口贸易总额、黑河地区生产总值和制度因素三个变量建立GM（1,3）模型，其白化形式的微分方程为：，由

　　(二)数据说明 

　　对俄进出口额(total export-import volume to Russia),用TR表示，作为回归方程的被解释变量。

　　各国的经济发展水平是进出口贸易的决定性因素，选用地区生产总值代表该地区总体经济发展水平。黑河地区生产总值用表示，阿穆尔州地区生产总值用表示。从理论意义上分析，一般情况下对口城市经济总量增加，会提高其居民的消费水平，从而拉动外需，促进本地的净出口（NX）。

　　人民币对卢布汇率（exchange）用E表示，采用直接标价法。汇率降低，将有力促进出口，抑制进口；汇率上升，则起到相反的作用。

　　财政支出(public finance expenditure)用PFE表示。财政支出是在市场经济条件下，政府为社会提供公共产品和服务，满足社会公共需要而进行的财政资金的支付。财政支出增加会有效提高社会总需求，从而增加进口。

　　商品零售价格指数 (retail price index)以RPI表示。商品零售价格指数是反映一定时期内商品零售价格变动程度和变动趋势的相对数。RPI低表明社会总供给大于总需求，出现产能过剩，过剩的产品会寻求国外市场，在出口时有竞争力，从而会增加出口。

　　经济制度（economic system）用ES表示。经济制度变迁是影响地区进出口非常重要的一个因素。一般来讲，市场经济程度高，市场活跃的经济体对进出口影响比较大，而完全的计划经济体制会抑制企业追逐利润的积极性，一般对进出口的影响较小。中国从1978年改革开放至今，已由计划经济体制转变为市场经济体制，经济制度对于进出口的影响愈加明显。经济制度的变革用当年非公有制企业总产值占社会全部企业总产值的比重衡量。

　　年末城乡居民储蓄存款余额（savings deposit balance）用SDB表示。城乡居民储蓄存款余额代表着黑河本地购买力，对进出口额有直接影响。

　　产业结构（industrial structure）用IS表示，是指各产业的构成，说明各产业之间的联系和比例关系。就目前来看，尽管近年来大力提倡发展服务贸易，但一个经济体中第三产业在GDP中所占的比重越多，其出口的比重就越小。

　　其他影响黑河对俄出口额的因素还有很多，但都存在很大的偶然性，如2008年国际金融危机以及人们的预期因素等，这些偶然因素对贸易总额无决定性影响。

　　（三）变量的确定 

　　选取1998～2012年黑河与阿穆尔州相关数据进行分析。之所以选取这一时段的数据，原因是1998年俄罗斯实行汇率改革，放弃1995～1998年实行的“外汇走廊”，采用浮动汇率制度，宣布以新卢布代替旧卢布（按照1∶1 000的比例兑换），并一直沿用至今（见表1）。

　　从表1可以看出，影响黑河进出口总额的八个因素中，很多因素是同时增减，也就是很多因素之间的相关程度极高，如黑河地区生产总值与黑河的居民储蓄存款余额之间。所以要先对这些变量进行相关系数聚类分析，选取其中的主成分影响因子。经过计算八个变量的相关系数矩阵，得到相关系数的三角矩阵，如表2所示：

　　表1 1998～2012年黑河与阿穆尔州相关经贸基本数据 

　　资料来源：黑河市统计局：1999～2013年《黑河市社会经济统计年鉴》。

　　将以上经济数据用散点图描绘出来，如图1所示：图1黑河对俄进出口贸易总额相关经济数据散点图

　　表2 聚类分析表 

			E	RPI	PFE	ES	SDB	IS
	1	0.988 677	0.721 425	-0.218 26	0.989 116	0.753 549	0.993 933	-0.907 89
		1	0.761 73	-0.175 6	0.975 782	0.827 941	0.994 451	-0.868 13
E			1	-0.089 19	0.734 513	0.717 312	0.768 642	-0.405 56
RPI				1	-0.217 33	-0.054 63	-0.227 78	0.289 797
PFE					1	0.704 927	0.984 139	-0.887 26
ES						1	0.799 434	-0.551 59
SDB							1	-0.876 32
IS								1

　　取相关系数r＞0.8的变量进行归类，可以将{，，PFE，SDB，IS}这几个变量归为一类，选取黑河地区生产总值()作为它们的代表变量，汇率（E）、商品零售价格指数（RPI）、经济制度（ES）各作为一类进行分析。

　　通过聚类分析可以看出，由于独特的地缘优势，黑河与阿穆尔州之间的经济互动非常明显，两地经济联系紧密，黑河地区生产总值（ ）与俄罗斯阿穆尔州地区生产总值（）相关系数达到0.989；黑河地区生产总值（）与财政支出（PFE）的相关系数达到0.989，说明黑河经济发展在很大程度上依赖于政府投资；黑河地区生产总值（）与黑河储蓄存款余额（SDB）的相关系数达到0.994，说明储蓄能够有效地通过银行系统转化为投资，从而推动黑河经济发展。从经济角度讲，黑河地区生产总值（）表示黑河一年内所创造出来的经济总量，而这些经济总量当中有相对固定的一部分用于储蓄，这就形成了居民储蓄存款余额，两者按基本固定的比例关系增长。即地区生产总值（)增长是储蓄增长的原因，所以从二者中选作为黑河对俄进出口总额的一个相关因素序列。

　　进一步计算进出口总额(TR)与黑河地区生产总值（）、汇率（E）、商品零售价格指数（RPI）、经济制度（ES）这几个变量间的相关系数，得到表3数据。

　　表3 黑河对俄进出口总额与相关变量的相关系数 

变量		E	RPI	ES
相关系数	0.793 898	0.426 789	-0.026 020	0.720 729

　　从表3可以看出，黑河对俄罗斯进出口总额与汇率以及商品零售价格指数两者的相关程度不高，因此，可以将这两个变量剔除，如此一来，影响黑河对俄进出口总额的两个变量就只有黑河地区生产总值（）和经济制度（ES）了。

　　(四)相关变量解释说明 

　　一般来说，一个国家或地区的进出口规模除了与本地GDP相关外,还与贸易国相应地区的GDP相关，但是在这里只选择黑河地区生产总值作为一个影响因素，而剔除阿穆尔州地区生产总值。这主要是由黑河对俄贸易的特殊状况和商品贸易结构决定的。2011年以前黑河对俄贸易一直是顺差，出口大于进口，并且2009年以前出口额远大于进口额（如图1所示）。也就是说，黑河对俄贸易总额主要由对俄出口决定，而对俄出口直接受黑河地区生产总值影响。而由于对岸阿穆尔州对黑河的出口(也就是黑河自俄进口)规模小，阿穆尔州地区生产总值对两地贸易规模的影响就小得多。从商品贸易结构上看，黑河出口到阿穆尔州的多是服装、电器、纺织品等生活必需品，2011年以后汽车等机电产品对俄出口才大幅度增加。出口的生活必需品虽然需求量稳定，但需求的收入弹性小，即使阿穆尔州地区生产总值水平有较大的提高，也不会明显地增加这类商品的进口，所以，阿穆尔州经济发展水平对黑河出口总额影响不大。相反，黑河进口俄罗斯的商品多是工业半成品或是原材料，这类商品需求的价格弹性小，容易受市场需求的影响。1998～2012年正是中国经济高速发展的时期，对原材料和工业半成品的需求量大增，所以黑河GDP的增长会明显影响其自俄进口。

　　图1 2006～2012年黑河对俄罗斯进出口额 

　　资料来源：黑河市统计局：2006～2013年《黑河市社会经济统计年鉴》。

　　除此之外，从相关分析结果看，黑河对俄贸易总额与中俄两国汇率变动的相关系数也不高，r值只有0.43，属于低度相关。一个国家与另一个国家贸易往来与汇率是有直接关系的。但是从关联度分析的结果并没有看出二者之间的密切联系。这可以在黑河对俄贸易结算上找到答案。中国对俄贸易一般使用美元进行结算。在现行银行体制下，人民币不能跨境流转，而且卢布和人民币都不是自由兑换货币，中俄银行间本币结算量只占黑龙江省对俄边境贸易量的1.12%。因此，人民币与卢布汇率的变动对中俄两国贸易的影响自然就小得多。

　　黑河本地商品零售价格指数与黑河对俄罗斯进出口总额的相关系数为-0.026，可以近似看成零相关。黑河是位于中俄边境的小型城市，总体商品零售价格指数相对较低，受1997年和2008年的金融危机影响也不大，这主要得益于黑河本地的经济结构。从表1可以看出，黑河地区生产总值发展总体呈上升趋势，但第三产业在GDPH中的比重却不断下降。相反，农业在中的比重则不断上升。这是因为黑河每年会向俄罗斯大量出口蔬菜等农副产品，从而促进了黑河农业的发展。而农业为主的经济体一般供需稳定，商品化程度较低，受经济危机影响程度小，一般不会出现大的价格波动，因此,商品零售价格指数因素对进出口影响较小。

　　三 实证分析 

　　根据表1提供的黑河与阿穆尔州相关经贸基本数据，选取黑河1998～2012年对俄贸易进出口总额、黑河地区生产总值、经济制度因素作为原始资料，建立模型GM(1,3)。

　　（一）G(1,1)模型的建立 

　　考虑到黑河地区生产总值（）和制度因素(ES)对黑河对俄进出口总额的影响，在建立GM（1,3）模型前，先要建立黑河地区生产总值（）和经济制度(ES)的预测模型。

　　1.黑河地区生产总值（）GM(1,1)模型

　　(二)G(1,3)模型的建立 

　　再用公式递减推出黑河对俄贸易总额的预测值,然后根据两地经济现实情况（2000年普京开始执政，经济制度出现变革），选取2000年后的预测模型，将预测模型乘以修正系数0.423 6。在确定修正系数时，累减测算值与真实值按最小平方法建立简单线性回归方程，使得测算值与真实值误差最小，据此得到修正系数0.423 6。经修正后，获得2013年的对俄贸易总额为(16)=20.475 5亿美元，真实的2013年黑河对俄进出口贸易总额为21.738亿美元，模型预测准确率为95.2%，预测效果较好。

　　最后通过累减计算得到的还原式为

　　(三)估计模型的分析 

　　通过对1998～2012年数据的GM(1,3)模型分析可以看出，在影响黑河对俄进出口总额的两个因素中，黑河的经济制度因素（ES）是最显著的一个变量，二者呈现正方向变动关系。其次是黑河本地经济总量的发展()，它对黑河对俄贸易总额也有正的促进作用。

　　四 结论 

　　与建议从实证分析结果可以看出，影响黑河对俄进出口的最重要因素是黑河地区生产总值（）和经济制度(ES)。在这两个影响因素中，经济制度的变革起着最为重要的作用。1998～2014年是中国从计划经济到市场经济的转型时期，黑河虽然是边境小型城市，但是经济制度的变革对其经济发展所起的作用却十分明显。从实际情况看，改革开放打破了单一的计划经济体制，大量的民营企业建立起来并参与对俄边贸活动。传统国有企业也由于民营企业的竞争开始进行制度改革，打破人浮于事的旧体制，开始实行现代股份制改造，企业效率得到很大提高。政府则通过不断制定促进边贸发展的相关政策，减征边贸税，积极引进外资，鼓励发展边境贸易旅游等方式促进了黑河对俄贸易的发展。但是黑河与俄罗斯阿穆尔州首府布拉戈维申斯克作为中俄边境线上唯一的“双子城”，黑河对俄贸易的总量还没有达到令人满意的水平，还有很大的发展空间，制约两地边贸发展的因素依旧存在。对此，在政策制度层面提出以下四点建议。

　　(一)加强中俄地方政府间的沟通协调，增强双方的友好互信 

　　经济合作离不开政治互信，高层互信不能完全代表地方间的互信。尤其黑河与俄罗斯阿穆尔州之间有着“江东六十四屯惨案”的深刻历史背景，加之俄罗斯民族的大国意识和“双头鹰”性格，使两国地方政府间的沟通协调就显得更为重要。中俄边境地区政府通过建立各层面沟通机制，一方面增强彼此在语言文化、宗教信仰、民族性格、生活习俗、道德伦理、思维方式、价值取向、行为方式等方面的了解；另一方面也有利于及时解决双方在合作过程中出现的各种问题和矛盾，制定相应的制度性措施，保障双方权益，从而保证双方合作的顺利开展。

　　（二）切实转变政府职能，做好边贸企业的后台服务 

　　在当前世界政治经济形势下，中俄两国关系可谓处于历史发展的最好时期。近两年，两国元首多次会晤并签署了一系列重大项目协议，从能源合作到基础设施建设合作，对黑河来说都是难得的历史机遇。黑河边贸企业多为小型民营企业，从资本实力、抗风险能力到沟通协调能力都难以承接大的合作项目。对此，政府应积极创造良好的投资环境，提高服务工作效率，加大招商引资力度，并做好引资的后续服务，凭借黑河政府的信誉度和企业对政府的满意度，使引进资金在落地扎根的同时，源源不断地带来更多的资金，从而拓宽企业的融资渠道，增强企业的竞争力。通过中俄两国地方政府的对接，采取有效措施建立风险防范机制，帮助企业规避风险，保障项目合作的顺利推进。

　　（三）积极推进跨境经济合作区建设，提升双边经贸合作的联动效应 

　　亚太经合组织第22次领导人非正式会议已确定了亚太自由贸易区（FTAPP）的内涵、实现路径和时间表，说明亚太地区的区域经济一体化已十分成熟，深化区域合作功能与加速区域经济一体化显得更加迫切。中俄自由贸易区的建设不能不说是解决中俄经济贸易发展瓶颈问题，促进东北老工业基地振兴和俄罗斯远东地区开发的有效途径。作为对俄沿边开放带上的重要口岸，基于目前现实情况，黑河政府应与俄地方政府开展积极协商，创新合作机制，推进跨境经济合作区建设，消除现存贸易壁垒，尽快形成集投资贸易、出口加工、国际物流和科技合作于一体的产业融合的多功能经济区，提升双边经贸合作的联动效应和区域辐射效应，为中俄自由贸易区的建设做好准备。

　　（四）创新金融机制，全面推行本币结算 

　　本币结算是指本币作为国际结算货币在国际贸易中执行计价和结算的货币职能，在居民与非居民之间进行国际贸易时，进出口合同以本国货币计价，收付业务以本国货币清算，并且允许非居民持有本国货币存款账户进行的双边结算。本币结算对促进本国贸易和经济发展具有重要作用。随着中国和俄罗斯本币结算范围的逐步扩大，针对中俄本币结算业务中存在的现实问题，应建立两国各层级金融机构的沟通机制，交流两国金融管理政策法规，减少双方在利率、汇率及汇款收费等方面的差异；疏通结算、清算渠道，加快境外代理行设立；提供优惠扶持政策，降低人民币结算成本，提高企业人民币结算的积极性，全面推行本币结算，从而实现中俄边境贸易结算的便利化和规范化。

　　黑河是中国对俄沿边开放带的重要口岸，对俄罗斯的进出口贸易无论从历史还是现实的角度都是城市经济社会发展的重要因素，切实解决中俄双边贸易发展的关键性问题，实现两国边境地区发展联动，是中俄两国开展务实合作的突破口，是东北老工业基地振兴和俄罗斯远东开发联动发展的重要基点。

　　主要参考文献： 

　　1.黑河市统计局：1999～2011年《黑河市社会经济统计年鉴》。

　　2.高晓慧：《中俄贸易额在各自国家对外贸易中的贡献分析》，《俄罗斯东欧中亚研究》2014年第4期。

　　3.张明元等：《黑河与阿穆尔州地区合作研究报告》，《黑河学刊》2011年第1期。

　　4.高铁梅、王金明、梁云芳等：《计量经济学分析方法与建模》，清华大学出版社2009年版。

　　5.李子奈、潘文卿：《计量经济学》，高等教育出版社2010年版。

　　6.张巍：《论阿穆尔州社会经济发展对中国黑河市外向型经济的影响》，《俄罗斯中亚东欧市场》2011年第7期。

　　7.郭晓琼：《中俄经贸合作的新进展及提升路径》，《欧亚经济》2014年第5期。

　　（责任编辑：李丹琳）